問題詳情

26. 甲、乙兩股票的預期報酬率為 10%、20%，報酬率標準差分別為 15%、45%，且兩股票的相關係數為－1，若投資人欲將投資組合的報酬率標準差降為零，兩股票的投資比重應為：
(A)甲：75%，乙：25%
(B)甲：25%，乙：75%
(C)甲：66.67%，乙：33.33%
(D)無正確答案

參考答案

用户評論

【鄭詩翰】評論

15x*-1+45(1-x)=060x=45x=0.75甲=0.75乙=0.25