問題詳情

36.A公司以7.0%的價格買入1百萬美元的3X9遠期利率協定，三個月後，LIBOR美元的利率上升為8.0%，請問A公司可向對手收取（或支付）的金額最接近下列何者？
(A)收取$4,859
(B)收取$5,000
(C)支付$4,859
(D)支付$5,000

參考答案

答案：A
難度：簡單0.649
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用户評論

【jsdhwdmaX】評論

3X9遠期利率協定表示自訂約日三個月後起...

【JTLin】評論

利息=協議金額*(市場利率-協議利率)*(融資天數/整年)*(1/(1+市場利率*融資天數/整年))100萬*1%*182/360*[1/(1+8%*182/360)]這裡的半年是182 整年是360要注意一下樓上那個算法只寫一半而已 不要看他的