問題詳情

1. 運用 Black-Scholes 選擇權定價，在風險中立機率(Risk-Neutral Probability)情境下，歐式買權於到期日時處於價內(In the Money)之機率為何？


(A)N(d1)
(B) N(d2)
(C) N(-d1)
(D) N(-d2)

參考答案

答案：B
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)