問題詳情

33. 有關選擇權投資組合的敘述，下列何者有誤？
(A)日曆價差(calendar spread)包含相同執行價格，但不同到期日的選擇權
(B)蝴蝶價差(butterfly spread)包含三個不同執行價格的選擇權
(C)空頭價差(bear spread)包含買進執行價格較高賣權及賣出執行價格較低之賣權
(D)跨式交易(straddle)包含兩個不同執行價格之買權及賣權

參考答案

答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)