問題詳情
3. 某交易人欲透過二項樹(binomial tree)模型評價股票選擇權之買權契約，6 個月到期買權，市場股價為100 元，履約價格為 90 元，股價每期上漲及下跌幅度分別為 u=1.25 及 d=0.8，無風險利率為 10%，以三個月為一期(N=2)，請回答下列問題：(e10%x0.25=1.025, e-10%x0.25=0.975)
【題組】(1)假設選擇權為歐式買權，請計算其價格。(5 分)
參考答案
答案：C
難度：簡單0.827586
統計：A(1),B(1),C(24),D(2),E(0)