問題詳情

期貨避險(2)某投資人持有總市值900萬美元的A股票，假設A股票與S&P500指數相對敏感度 (Beta值）為1，最近月份E-Mini S&P500指數期貨（每點價值50美元）之價格為18000點。該投資人如看淡後續市場發展，Beta值如欲調整為-2，請問投資人應如何操 作？（3分）

參考答案

答案：A
難度：簡單0.727273
統計：A(8),B(0),C(1),D(2),E(0)