問題詳情

41、（ ）完全避險（Perfect Hedged）投資組合之期望報酬率應等於：
(A) 0
(B) 無風險利率
(C) 市場報酬率
(D) 與未避險前相同

參考答案

答案：B
難度：適中0.5
統計：A(1),B(3),C(2),D(0),E(0)