聯電個股選擇權的Delta為0.55，Gamma為0.02，臨界股票變動量為-3.5元，【題組】30.請用Delta-Normal法求算10張聯電買權的VaR：(A)12,250 (B)13,750

問題詳情

聯電個股選擇權的Delta為0.55，Gamma為0.02，臨界股票變動量為-3.5元，
【題組】30.請用Delta-Normal法求算10張聯電買權的VaR：
(A)12,250
(B)13,750
(C)19,250
(D)22,750

參考答案

答案：C
難度：簡單0.894737
統計：A(1),B(0),C(17),D(1),E(0)

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