問題詳情

立同公司將新臺幣一億元投資於政府公債上，假設公債組合的存續期間為7.0年，且目前臺灣期交所公債期貨價格為96.0，最便宜交割公債其存續期間為9.7年。
【題組】32.請問該基金經理人應如何操作公債期貨，以規避利率風險?
(A)賣出15口
(B)賣出20口
(C)賣出25口
(D)買進30口

參考答案

答案：A
難度：困難0.25
統計：A(2),B(3),C(2),D(0),E(0)