問題詳情

【題組】16. 一年後到期、履約價格 75 元的甲股票歐式買權目前合理價格為：
(A)-5 元
(B)+5 元
(C)+10 元
(D)+12 元

參考答案

答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增

用户評論

【kakon】評論

假設價格為q一年後有40%機率可以賺價差，有60%機率會賠選擇權價格0 = 40% * ( 100-75-y) + 60% (-y)y=10