問題詳情

17. 假設某一不支付現金股利的歐式賣權履約價格為$100，而標的物股票價格$90，到期日為 6 個月，無風險利率為 10%(年)。請問此一賣權價格的下限最接近下列何項(e5%=1.0513)？
(A)$15.13
(B)$10.00
(C)$9.51
(D)$5.12

參考答案

答案：D
難度：計算中-1
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用户評論

【kakon】評論

C-P=S-KD賣權P價格下限為Ｃ=0 時的特例故P= KD-S = 100/1.0513 - 90 = 5.12