2. 對於信用型衍生性金融商品（credit derivatives）的訂價，著重於信用型標的物本身的違約機率（default probability）精確值的掌握。一般市場上，對於該信用型標的物本身的違約機率值的估計，約有歷史違約機率估計法、債券價格違約機率估計法、股權價格（equity prices）違約機率估計法、CDS（credit default swaps）違約機率估計法：