問題詳情

33. 假設您是造市商，在交易簿上，對於相同的標的股票，您買入 1,000 單位的買權，delta 值為0.42，並賣出 500 單位的賣權，delta 值為 − 0.27。您應該對於標的股票採取什麼部位，使得交易簿成為 delta 中性？(合約大小，1 單位選擇權 = 1 股股票)
(A)買 285 股
(B)買 555 股
(C)賣 285 股
(D)賣 555 股

參考答案

答案：D
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增