問題詳情

25. 承 24 題，經過買入（賣出）買權後，新的選擇權投資組合成為 Gamma 中立，但不是 Delta中立。試問透過下列何種步驟後，投資組合可以成為 Delta 及 Gamma 中立？
(A)買入 1,240 單位標的股票
(B)賣出 1,240 單位標的股票
(C)買入 1,320 單位標的股票
(D)賣出 1,320 單位標的股票

參考答案

答案：B
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)