問題詳情

38.假設債券部位的投資損失符合常態分配，則單尾容忍水準 2.5%的損失門檻，殖利率的標準差為 0.5%，敏感性係數為 1 時，下列市場風險值(VaR)的敘述何者正確？
(A) VaR=0－1.96×1×0.005
(B) VaR=0－1.96×1×0.025
(C) VaR=0－1.645×1×0.005
(D) VaR=0－2.325×1×0.005

參考答案

答案：A
難度：非常簡單1
統計：A(2),B(0),C(0),D(0),E(0)