問題詳情

13.某債券型基金目前市值共100億元，假設修正後存續期間(D*)為10年，凸性( C )為400，假 設市場利率每日變動為i.i.d(independent and identically distributed)且服從常態分配，每曰波 動標準差約為8個基本點，請估算此債券型基金1日99%公債風險值為何？
(A)181 萬
(B)186 萬
(C)175 萬
(D)179 萬

參考答案

答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)