問題詳情
27. 假設有一美國長期公債期貨(期貨契約$100,000 元)已經到期，到期日期貨價格為$97.25。賣方決定以 S 公債作為交割標的，S 公債的轉換因子為 1.1200，且買方需支付給賣方之應計利息為$4,000，則買方實際付出的價格最接近下列何項？
(A)$119,167
(B)$112,920
(C)$114,920
(D)$90,830
參考答案
答案：B
難度：計算中-1
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用户評論
【kakon】評論
期貨價格為100000*(97.25/100)以公債交割須乘上轉換因子(考慮債利息)100000* (97.25/100) * 1.12 +4000 =112920