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22.在精算觀點下,壽險公司的風險來源可分為下列 4 種,而壽險公司管理品質的好壞是歸入:(A) 利率風險(B) 訂價風險(C) 其他風險(D) 資產風險
問題詳情
22.在精算觀點下,壽險公司的風險來源可分為下列 4 種,而壽險公司管理品質的好壞是歸入:
(A) 利率風險
(B) 訂價風險
(C) 其他風險
(D) 資產風險
參考答案
答案:C
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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37.關於一籃子信用連結票券報酬率,下列敘述何者錯誤?(A)參考實體之數量越多,應提供之報酬率越高(B)參考實體之信用評級越差,應提供之報酬率越高(C)參考實體彼此間違約相關性越高,應提供之報酬率越高
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56.以台積電股票為標的物之 3 個月後到期執行價 150 元的歐式賣權,賣權市價 5 元,台積電股票市價目前 150 元,3 個月內不會發放現金股利。已知無風險利率為 0%,請問,條件一樣的歐式買權
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47.遠期利率上升幅度較即期利率大,會使殖利率曲線如何移動?(A)殖利率曲線平行移動 (B)殖利率曲線斜率變平緩(C)殖利率曲線斜率變陡峭 (D)殖利率曲線成正的蝴蝶形扭轉
38.選擇權之類型中,下列何者係指「買方有以特定價格賣出特定數量商品之權利,而賣方有應買的義務」?(A)買權(Call Option) (B)賣權(Put Option)(C)交換選擇權(Swapti
23.根據利率平價理論(interest rate parity theorem),假設美元兌日圓之即期匯率為 124,1 年期美元及日圓利率分別為 2.5%及 1%,若市場處於均衡狀態時,請問日圓隱
30.銀行的財務狀況是否健全與其資本水準有密切關係,在 2006 年新巴塞爾協定中,將銀行機構的資本分為二大類:第一類資本及第二類資本,其中第一類資本又稱為核心資本,主要是與該機構的權益帳面價值有關,
【題組】18.承上題,兩週為 10 個營業日,在 5%的機率,該投資組合的兩週收益風險值為何?(A) 9.47 億元(B) 3.45 億元(C) 7.43 億元(D) 5.76 億元
48.投資者與證券商簽訂一項權益交換契約,標的股票初期股價是 100 元,名目本金為 1,000 萬元,每個月結算一次,結算股價為評價日標的股票收盤價,評價日次一營業日為重設日,浮動利率為 90 天期
39.「保本型」結構型債券可視為零息票債券與下列何者之組合?(A)買入選擇權 (B)賣出選擇權(C)期貨契約 (D)遠期契約
24.某金融機構之企業金融授信部門應用奧特曼差別函數【或稱信用分類模型 (credit-classification model)】來評估是否貸款給企業: Z=1.2X1+1.2X2+1.2X3+1.
31.為配合政府政策及管控保險業不動產投資風險,針對保險業者依據保險法第146-2 條不動產投資,主管機關金管會於 104 年 3 月 6 日頒布金管保財字第10402502361 號令「保險業辦理不
19.有關市場風險的計算,下列敘述何者錯誤?(A) 大型金融機構大多各自建立其市場風險評估模式,主要有三種,分別是風險變異數模式、回溯模擬模式、蒙地卡羅模擬模式(B) 蒙地卡羅模擬模式的優點為可直接算
49.假設市場無風險利率為 4.5%,則四年期保本率 100%之面額 10 萬元之結構式債券需投資於購買零息無風險債券的金額為何?(A) 96,856 元 (B) 93,856 元(C) 86,856
40.期貨交易中,市價申報與限價申報二者以何種優先撮和?(A)市價優先 (B)限價優先 (C)優先順序一樣 (D)依輸入時間的先後決定
25.某國債券市場,一年期零息國庫券利率為 2.5%,B 級信用評企業一年期零息公司債利率為 5%,應用信用風險期間結構模型,則該企業一年違約機率為何?(A) 2.50%(B) 2.38%(C) 2.
32.關於抵押貸款群組的加權平均壽命(weighted-average life,WAL)之敘述,下列何者錯誤?a.加權平均生命週期與存續期間是相同的b.以預期償還現金流量為權數所做的加權平均到期日c
20.市場上有 X、Y、Z 三家壽險公司,分別持有不同的有價證券,如下說明:a.X 司持有 180 天短期票券b.Y 司持有 7 年期公債c.Z 公司持有 15 年期台電公司債假設這三家公司投資規模相
50.若某股權連動債券之面額 10 萬元、保本率 100%、參與率為 80%,倘若標的股價成長率為 50%,則其本金償還金額為何?(A) 180,000 元 (B) 150,000 元(C) 140,
第二部分:第 41~60 題(每題 2 分)41.衍生性金融商品依契約區分的基本類型契約,不包括下列何者?(A)股票契約 (B)金融期貨(C)遠期契約 (D)交換契約
25.某國債券市場,一年期零息國庫券利率為 2.5%,B 級信用評企業一年期零息公司債利率為 5%,應用信用風險期間結構模型,則該企業一年違約機率為何?【題組】26.承上題,市場認定該企業之風險貼水為
33.企業的經營環境瞬息萬變,近幾年來企業紛紛建構風險監控系統,特別是金融機構(包括保險公司),下列那些是金融機構管理風險的主要理由:a.管理上的自我利益b.稅賦上的直線性c.財務困難的成本d.資本市
57. CBOT 之美國長天期中央政府公債期貨每口契約 10 萬美元,最小價格跳動點為 1/32 (%),請問某投資人於市價105-24 買入美國政府長期債券期貨,三個月後並於 105-28 賣出,其
51.若投資人希望透過降低保本率以提升結構式債券之參與率時,則假設市場無風險利率為 4.5%,則四年期保本率90%之面額 10 萬元之結構式債券需投資於購買零息無風險債券的金額為何?(A) 75,47
42.某一檔結構型債券的到期支付金額如下列公式:債券面額×〔0.9+0.5×選擇權價值〕。請問,此結構型債券為:(A) 80%保本型 (B) 90%保本型(C) 100%保本型 (D)優利型
27.假設某 3 年期債券第 1 年的邊際違約機率為 10%,第 2 年的邊際違約機率為5%,第 3 年的邊際違約機率為 2%,此債券發行人在這段期間的累積違約機率為何?(A) 14.50%(B) 1
34.一般而言,在正常經營狀況下,人壽保險公司的現金流量的可預測性很高,有關壽險公司管理流動性風險之敍述,下列何者較為正確?(A) 只要提前幾天準備現金即可,為了使資金運用效率最大化,不必保有額外現金
21.國內某金融機構承做美元貸款有特定內部規範,准駁依據為貸款之風險調整資本報酬高於內部要求淨值報酬率。若其內部要求淨值報酬率為 10%,經內部放款審查評估,某一貸款案 100 萬美元可望帶來 6 千