56.以台積電股票為標的物之 3 個月後到期執行價 150 元的歐式賣權，賣權市價 5 元，台積電股票市價目前 150 元，3 個月內不會發放現金股利。已知無風險利率為 0%，請問，條件一樣的歐式買權

問題詳情

56.以台積電股票為標的物之 3 個月後到期執行價 150 元的歐式賣權，賣權市價 5 元，台積電股票市價目前 150 元，3 個月內不會發放現金股利。已知無風險利率為 0%，請問，條件一樣的歐式買權合理價格最接近多少？
(A) -5 元
(B) 0 元
(C) +5 元
(D) +10 元

參考答案

答案：C
難度：非常簡單0.923077
統計：A(1),B(0),C(12),D(0),E(0)

用户評論

【用戶】Szu Ting Hsie

【年級】國三上

【評論內容】5=買權價+150e0-150-5=C+150-150C=5