問題詳情

題組（20-21 題）
 假設在一年後股價變化只有兩種情況，在第一種情況下，A 證券價格為 80 元，B 證券價格為 40元。在第二種情況下，A 證券價格為 40 元，B 證券價格為 80 元。在無套利情況下，A 證券價格售價為 68 元。假設目前無風險利率為 0，依據上述假設回答 20~21 題
【題組】20. 在無套利機會下，第一種情況發生機率(風險中立機率)為何
(A)40%
(B)50%
(C)60%
(D)70%

參考答案

答案：D
難度：計算中-1
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