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• 26. 下列何者非價差交易的功能？(A)可使市場之流動性增加(B)可使相關的期貨價格間維持一相對均衡之關係(C)從事價差交易的人越多，市場便會更具效率(D)可供一般交易人較簡易的投資方式
• 27. 在任選交割日之設計下，如長期利率高於短期利率，公債期貨賣方會傾向於交割月份的哪一時段交割？(A)月初 (B)月中 (C)月底 (D)無所謂
• 28. 9 月歐洲美元期貨市價為 95.85，履約價格為 95.75 之期貨買權之權利金為 0.25，則時間價值為：(A)0.05 (B)0.1 (C)0.15 (D)0
• 29. 美國某公司到德國發行公司債，價值 1,000 萬歐元，所募資金將兌換成美元，此公司如何使用CME 之外匯期貨，以規避匯率的風險？(A)賣歐元期貨 (B)買歐元期貨 (C)賣美元期貨 (D)買美
• 30. 期貨賣權（Put）的 Delta 為－0.7，表示在其他情況不變下，期貨價格若下跌 1 元，賣權價格會：(A)上漲 0.7 元 (B)下跌 0.7 元 (C)上漲 0.3 元 (D)下跌 0.
• 31. 白金期貨每 0.1 點之契約值為 US$5，原始保證金為 US$1,000，維持保證金為 US$700，請問若在1,465.8 賣出，則應補繳保證金的價位是：(A)1,470.80 (B)1,
• 32. 一日本廠商將從德國進口一批生產設備，若其擔心日本通貨膨脹率將會上升，應如何避險？(A)買進歐元期貨(B)賣出日圓期貨(C)買進歐元／日圓（標的物為歐元）買權(D)選項( A )( B )( C
• 33. CBOT 的 T-Bond 期貨原始保證金為$2,000，維持保證金為$1,500，某交易人買進一口 T-Bond 期貨，價位為 112-10，當 T-Bond 期貨價格跌至 111-10，交
• 34. 某甲買入一英鎊賣權，履約價格為$1.5570，權利金為$0.02，並買入一英鎊期貨，價格為$1.5420，則損益兩平點之期貨價格為：(A)1.5775 (B)1.562 (C)1.5225 (
• 35. 下列何者屬於利率期貨？ 甲.指數期貨；乙.長期公債期貨；丙.歐洲美元期貨；丁.日圓期貨(A)僅乙、丙 (B)僅丙、丁 (C)僅乙、丙、丁 (D)甲、乙、丙、丁
• 36. 下列敘述中，何者違反風險預告書之內容精神？(A)期貨交易可能產生極大的利潤或損失(B)客戶下達了停損單，就可將損失限制於預期的金額內(C)價差交易的風險並不一定較單純的買單或賣單小(D)客戶若
• 37. 下列何者不是美國核准期貨契約必須滿足的條件？(A)公共利益 (B)經濟目的(C)必須有現貨 (D)選項( A )( B )( C )皆是
• 38. 臺灣期貨交易所接受下列何種方式委託申報？ 甲.市價委託申報；乙.限價委託申報；丙.停損委託申報；丁.停損限價委託申報(A)僅甲和丙 (B)僅乙和丁 (C)僅甲和乙 (D)均接受
• 39. 期貨契約最後交易日一般而言交易量均很少，所以通常結算會員在最後交易日不接受下列何種委託？(A)開盤市價委託（MOO） (B)限價委託(C)收盤市價委託（MOC） (D)市價委託
• 40. 臺灣期貨交易所之東證指數期貨契約的每日漲跌幅為：(A)前一交易日每日結算價±8%(B)前一交易日每日結算價±12%(C)前一交易日每日結算價±8%、±12%、±16%三階段漲跌幅度限制(D)無
• 41. 下列關於「仲介經紀商」（Introducing Broker）或「交易輔助人」之敘述，何者有誤？(A)為期貨經紀商介紹客戶(B)可接受客戶資金(C)在美國若由所屬期貨經紀商保證者，無最低資本額
• 42. 有關「個股期貨」的動態價格穩定措施，以下敘述何者錯誤？(A)2021 年 6 月 28 日上線(B)已擴大適用至所有個股期貨到期月份及跨月價差契約(C)個股期貨動態價格穩定措施之整體運作架構原
• 43. 若交易人對黃金看多，則：甲.賣黃金期貨賣權；乙.買黃金期貨賣權；丙.賣黃金期貨買權；丁.買黃金期貨買權(A)僅甲、乙 (B)僅乙、丁(C)僅甲、丁 (D)選項( A )( B )( C )皆非
• 44. 期貨商之調整後淨資本額不得低於下列何者？(A)客戶保證金專戶總額的 6%(B)交割結算基金的 80%(C)賠償準備金的 200%(D)最低實收資本額的 150%
• 45. 小涵在 1 月份時以 97-17 買入 CBOT 的 3 月 T-Bond 期貨，同時以 98-12 賣出 6 月份 T-Bond 期貨，在 3 月份 T-Bond 期貨為 97-01，6 月
• 46. 期貨交易之標的商品所有權在何時移轉？(A)當期貨契約平倉時 (B)到期實物交割時 (C)繳交原始保證金時 (D)第一通知日開始
• 47. 日經 225 指數期貨目前價位為 9,955，若交易人下達以下指令「當日經往上觸及 10,200，以市價賣出」，則此一委託通常為：(A)停損買單 (B)停損賣單 (C)觸價買單 (D)觸價賣單
• 48. 預期殖利率曲線斜率改變所作之交易策略稱為：(A)Ted Spread(B)Notes- over-Bonds（NOB）(C)Time Spread(D)Calendar Spread
• 49. 申請成為我國結算會員必須按其實收資本額或指撥專用營運資金之多少比例繳存交割結算基金？(A)10% (B)15% (C)20% (D)30%
• 50. 某位價差交易者認為 7 月小麥 5.5／英斗，和 9 月小麥 5.95／英斗之間的價差太大，則他應：(A)多頭 7 月(B)多頭 9 月，並空頭 7 月(C)多頭 7 月，並空頭 9 月(D)