問題詳情
假設投資組合中有甲、乙兩資產，兩資產的價格各為 120 元及 30 元，而此投資組合對兩資產的 delta 值依次為 1,000 及 20,000。假設兩資產每日波動度各為 2%及 1%，而兩資產的相關係數為 0.3。
【題組】6. 試問：此投資組合 5 天 95%的風險值為何？N(-1.65) = 0.05, N(-1.96) = 0.025, N(-2.33) = 0.01
(A)31,114
(B)26,192
(C)17,099
(D)11,714
參考答案
答案：B
難度：非常困難0
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)