問題詳情

37. 某投資組合的期望報酬率等於無風險利率，則下列敘述何者正確？
(A)該投資組合必為無風險投資組合
(B)該投資組合之個別風險均已分散
(C)該投資組合不受市場風險的影響
(D)該投資組合的貝它(Beta)係數必為－1

參考答案

答案：C
難度：非常困難0
統計：A(0),B(0),C(0),D(1),E(0)

用户評論

【Sabrina Chen】評論

E(Ri) = Rf＋βi [E(Rm) – Rf]由此可知 βi=0時 投資組合報酬率＝Rf 不受市場風險的影響