問題詳情

16.下列何者是結合平均報酬率與標準差的衡量指標，代表每承受一份風險會有多少風險貼水？
(A)崔納（Treynor）指數
(B)詹森（Jensen）指數
(C)夏普（Sharpe）指數
(D)法瑪（Fama）指數

參考答案

答案：C
難度：非常簡單0.95
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用户評論

【用戶】*AJ.怡君

【年級】國二下

【評論內容】夏普指數=(平均報酬率-無風險利率)/標準差代表每承受一份風險會有多少風險貼水(額外收益)夏普指數：在金融領域衡量的是一項投資（例如證券或投資組合）在對其調整風險後，相對於無風險資產的表現。它的定義是投資收益與無風險收益之差的期望值，再除以投資標準差（即其波動性）。

【用戶】*AJ.怡君

【年級】國二下

【評論內容】夏普指數=(平均報酬率-無風險利率)/標準差代表每承受一份風險會有多少風險貼水(額外收益)夏普指數：在金融領域衡量的是一項投資（例如證券或投資組合）在對其調整風險後，相對於無風險資產的表現。它的定義是投資收益與無風險收益之差的期望值，再除以投資標準差（即其波動性）。