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2. 若期貨選擇權四個月後到期,標的期貨契約五個月後到期,目前期貨價格與選擇權履約價同為 7元,無風險利率為 10%,標的資產波動度為 16%,若出售 1,000 單位之歐式期貨買權,其 delta約
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6.簡記 x‧(-6)-3 = (6) 。編輯私有筆記及自訂標籤國一數學上第三次-106 年 - 2017臺北市北投國中七年級106 上學期數學第三次段考(期末考)翰林#76472討論私人筆記( 0
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9. 如下圖一,兩圓相交於A、B兩點。若C、B、D三點共線, =?(A)100° (B)160° (C)200° (D)280°
3. 欲以人工合成賣權的方式形成投資組合保險,應以何種方式操作? 當股價下跌時又應如何動態調整持有部位?(A)以無風險利率借錢,並買入佔投資組合[1-N(d1)]比率的股票; 當股價下跌時,加碼買進(
4. 假設一交易員售出買權,則當股價上升時,此交易員應如何避險?(A)維持原有多頭部位 (B)維持原有空頭部位 (C)買入股票 (D)賣出股票
5. 進口商爲規避匯率風險,應採取何種策略?(A)買外匯買權 (B)買外匯賣權 (C)賣外匯買權 (D)賣外匯賣權
7. 以發行賣權的角度而言,delta=-0.25 表示: 每出售一賣權,必須:(A)出售 4 張股票 (B)出售 0.25 張股票 (C)購入 4 張股票 (D)購入 0.25 張股票