問題詳情
3.假設一選擇權發行者已進行Delta中立避險，其避險後投資組合Gamma=-1,500， Vega=-2,250。今發行者可利用同一標的資產的另外二個選擇權A與B構建Gamma與Vega中立策略。此二個選擇權之Delta、Gamma與Vega分別為：
。請問選擇權發行者可藉由買進或賣出各多少單位的A與B選擇權以 及多少單位的標的資產，以達成Delta-Gamma-Vega中立之狀態？（10分）
參考答案
答案：D
難度：簡單0.883721
統計：A(2),B(0),C(2),D(38),E(0)