問題詳情
8. 一個兩年期零息公司債目前的殖利率為 2.1%，而相同期限零息公債的殖利率為 1.8%。在違約損失率為 65%的情況下，請估計該公司債兩年內預期違約損失(Expected Loss from Default)金額約為多少(假設債券面額為$1,000)？
(A)$2.89
(B)$3.68
(C)$5.66
(D)$7.02
參考答案
答案：C
難度：計算中-1
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用户評論
【pu蠢】評論
1000/（1.021^2）=959.2871000/（1.018^2）...
【楓小珮】評論
(1000/1.021^2)-(1000/1.018)^2=5.662...
【陳晉佑】評論
1000/(1.018^2) - 1000/(1.021^2) = 964.95 - 959.29 = 5.66