20. 在二因素 APT 模式中，第一和第二因素之風險溢酬分別為 6%及 3%。若某股票相對應於此二因素之貝它係數分別為 1.5 及 0.6，且其期望報酬率為 16%。假設無套利機會，則無風險利率應為

問題詳情

20. 在二因素 APT 模式中，第一和第二因素之風險溢酬分別為 6%及 3%。若某股票相對應於此二因素之貝它係數分別為 1.5 及 0.6，且其期望報酬率為 16%。假設無套利機會，則無風險利率應為：
(A)6.2%
(B)5.2%
(C)4.8%
(D)8%

答案：B
難度：計算中-1
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【Winfred】評論

【Person】評論

預期報酬率=無風險利率+Beta*風險溢★+...

【李承樺】評論

ＡＰＴ套利定價理論★★：☆(☆)=☆☆+β1...

【rock122280】評論

APT=無風險報酬+(第一β*第一風險溢酬)+(第二β*第二風險溢酬)0.16=無風險報酬+(1.5*0.06)+(0.6*0.03)無風險報酬=0.052