問題詳情

14. 某一歐式選擇權買權契約，其標的物指數目前 5,100 點，履約指數為 5,000 點，到期期間半年，無風險年利率為 12%，年度股利率 0%。請問該選擇權之價格（點數）下限最接近下列何項？


(A)106 點
(B)112 點
(C)391 點
(D)665 點

參考答案

答案：C
難度：非常困難0
統計：A(2),B(0),C(1),D(0),E(0)