問題詳情
15.某公司持有 1,000 萬之上市股票（β 值為 1.2），擬利用指數期貨將該資產 β 值調降為 0.6，試問其避險策略應如何設計？（指數期貨價格為 270，乘數為$500）
(A)賣空 89 口
(B)買進 89 口
(C)賣空 45 口
(D)買進 45 口
參考答案
答案：C
難度：簡單0.77686
統計：A(12),B(7),C(94),D(8),E(0)
用户評論
【katie】評論
[（目標β 值 0.6-原β 值 1.2)*1000萬] / 270*500=-44.44.....負的所以是賣出45口