資訊推薦

• 27. 預期殖利率曲線斜率改變所作之交易策略稱為：(A)Ted Spread (B)Notes-over-Bonds（NOB）(C)Time Spread (D)Calendar Spread
• 28. 小涵買進黃豆期貨$7.2／英斗，保證金$0.4／英斗，若隨後於$7.5／英斗價格賣出，不考慮手續費，則其報酬率為：(A)40% (B)50% (C)75% (D)60%
• 29. 6 月 10 日，某甲賣出一張歐洲美元期貨，成交價為$97.7，6 月 20 日以$97.4 平倉，若手續費每張合約為$70，則其損益為：(A)沒賺也沒賠 (B)獲利$680(C)損失$680
• 30. 下列何者會使期貨買權的權利金減少？(A)到期日增長 (B)期貨價格下跌(C)利率上升 (D)期貨價格波動性增加
• 31. S&P 500 現貨指數 1,375，則：(A)1,380 買權為價內，1,380 賣權為價外 (B)1,370 買權為價內，1,370 賣權為價外(C)1,370 買權及賣權皆為價內 (D)
• 32. 期貨賣權（Put）的 Delta 為－0.7，表示在其他情況不變下，期貨價格若上漲 1 元，期貨買權（Call）價格會：(A)下跌 0.3 元 (B)上漲 0.3 元 (C)下跌 0.7 元
• 33. 持有黃金的人若認為黃金將大幅下挫，可採下列何種避險方式較佳？(A)買進黃金期貨賣權 (B)賣出黃金期貨買權(C)買進黃金期貨買權 (D)賣出黃金期貨賣權
• 34. 其他條件不變時，當標的期貨價格上漲，則期貨賣權的價值一般會：(A)上升 (B)下降(C)不受影響 (D)可能上升，可能下降
• 35. 若交易人做價差交易，同時買一個履約價為$100 的期貨賣權，賣一個履約價為$140 的期貨賣權，若現在期貨價格為$130，在不考慮權利金下，交易人每單位之損益為何？(A)獲利$10 (B)損失
• 36. 假設目前臺股期貨價格為 5,400，請問下列委託單何者還有效？(A)賣出觸及市價委託 5,385 (B)買進限價委託 5,385(C)賣出停損委託 5,430 (D)賣出限價委託 5,395
• 37. 臺灣期貨交易所「黃金選擇權」之契約規模為：(A)10 台兩 (B)5 台兩 (C)10 盎司 (D)5 盎司
• 38. 小涵看好金融類股後市，買進 1 口 7 月份履約價格 1,000 點 TFO 賣權，並同時賣出 1 口 2 月份履約價格 1,400 點 TFO 賣權，則此一價差組合應繳交多少保證金？(A)4
• 39. 假設一單位臺股期貨契約原始保證金額度為 15 萬元，維持保證金額度為 11 萬元，小涵繳予甲期貨商20 萬元之保證金，買進一單位臺股期貨契約，價格 9,500 點，請問小涵會在臺股期貨價格漲跌
• 40. 動態價格穩定措施在下列何種情況會退回新進買賣申報？(A)新進買進申報之決定價格低於即時價格區間上限(B)新進賣出申報之決定價格低於即時價格區間下限(C)新進買進申報之一部或全部因無可成交之賣出
• 41. 假設 10 月 8 日甲公司股票 48 元，小涵看空甲公司未來發展，故買進 11 月份賣權，履約價格 50 元，權利金 2 點。當 11 月 20 日到期，假設最後結算價 40 元，進行履約。
• 42. 在臺灣期貨交易所之動態價格穩定措施下，即時價格區間上(下)限=基準價±退單點數，在取得當盤最新波動度參數前，臺指選擇權的週到期契約與最近月到期契約之退單點數如何計算？(A)最近標的指數收盤價
• 43. 下列何者「不」是臺灣期貨交易所美國那斯達克 100 期貨商品之效益？(A)無須透過複委託交易(B)提供參與美國金融產業市場便利交易管道(C)採新臺幣計價無匯率風險(D)透過盤後交易時段，完整涵
• 44. 券商若發行指數型認購權證（Call Warrant），可在指數上漲時如何操作指數期貨避險？(A)賣出指數期貨(B)視認購權證之價格變化來決定，買或賣指數期貨(C)買進指數期貨(D)無法以指數期
• 45. 在臺灣期貨交易所之動態價格穩定措施下，即時價格區間上(下)限=基準價±退單點數，對於股價指數期貨而言，基準價之選取順序為：甲.前一筆有效成交價；乙.有效委買委賣中價；丙.由期交所訂定(A)甲→
• 46. 期貨交易的違約機率遠低於遠期契約的主要原因為：(A)期貨契約具標準化(B)結算機構的參與(C)期貨投資人大多在到期前平倉(D)期貨的到期期間較遠期契約短
• 47. 臺灣期貨交易買賣申報之競價方式為集合競價時，關於其成交價格決定之原則，下列何者為正確？(A)滿足最大成交量，高於決定價格之買進申報與低於決定價格之賣出申報須全部滿足(B)與決定價格相同之買進申
• 48. 臺灣期貨交易所之結算會員有下列何種情事者，期交所得停止其結算交割業務？甲.向期交所申報之事項虛偽不實，足致期交所受損害者；乙.發生違約；丙.於受託結算前未先向委託之期貨商收取保證金；丁.違反交
• 49. 一位當日沖銷（Day Trade）交易人，以 260.5 之價位買進一口摩根臺股指數期貨，下列何種委託方式最可以保障他當天平倉其多頭部位？(A)賣出 263.5 之限價委託(B)賣出 258.
• 50. 長期利率高於短期利率，則理論上公債現貨價格應比公債期貨價格：(A)高 (B)低 (C)相等 (D)不一定
• ※題組(第 1~4 題)：【圖一】為西亞與中亞簡圖，請依圖回答下列相關問題：【圖一】【題組】1、西亞獨特的自然環境對當地發展起有重要作用。請問：下列有關【圖一】中西亞的特色敘述，何者正確？ (A)甲區