問題詳情

如何建立
【題組】5. 一個 delta-neutral 且 gamma 值較大的投資組合？
(A)買入價平(at-the-money)買權並放空標的資產
(B)買入價內(in-the-money)賣權並買入標的資產
(C)賣出價外(out-of-the-money)買權並買入標的資產
(D)賣出價外(out-of-the-money)賣權並放空標的資產

參考答案

答案：A
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)