問題詳情
11.若股票 ABC 的報酬率標準差為 30%，beta 值為 0.8，另外股票 XYZ 的報酬率標準差為 40%，beta 值為 1.4，ABC 和 XYZ 的報酬率相關係數為 0.7。考慮一投資組合，其中 ABC 和 XYZ 的權重各佔 60%和40%。計算此投資組合的報酬率變異數為多少?
(A)0.058
(B)0.07816
(C)0.09832
(D)0.04226
參考答案
答案：C
難度：計算中-1
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【Andrew】評論
(0.6*0.3)2+(0.4*0.4)2+2*0.7*(0.6*0.3)*(0.4*04)=0.09832