問題詳情

18. 某政府債券基金淨值$10,000,000,存續期間 (Duration) 為 8 年。若該債券基金經理人擔心債券價格波動,欲使用政府債券期貨規避風險,該債券期貨百元報價為 95.5,期貨標的債券的面額為$100,000,該期貨目前最便宜交割債券的存續期間為 10 年,試問該債券基金經理人應放空多少單位的債券期貨?
(A)263
(B)184
(C)163
(D)84

參考答案

答案:D
難度:計算中-1
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