14.標的資產波動度變動所引發選擇權價值變動的風險是指：(A)θ(Theta)風險 (B)δ(Delta)風險 (C)ν(Vega)風險 (D)ρ(Rho)風險

問題詳情

14.標的資產波動度變動所引發選擇權價值變動的風險是指：
(A)θ(Theta)風險
(B)δ(Delta)風險
(C)ν(Vega)風險
(D)ρ(Rho)風險

答案：C
難度：簡單0.725
書單：沒有書單，新增

【林哲緯】評論

因爲標的波動度，故為c

(A)θ(Theta)風險->到期時間 (B)δ(Delta)風險->標的物價格(C)ν(Vega)風險->標的物波動度(D)ρ(Rho)風險->市場利率

【黃宏耀】評論

V的形狀跟波動很像看到波動選veg...

【JTLin】評論

Theta：到期期間 Delta：標的物價格 ν(Vega)風險->標的物波動度Gamma：期貨價格對delta的影響程度 Rho：市場利率