【y】評論
優利型結構債券的架構為：買入零息債券＋賣出選擇權根據選擇權平價理論，標的資產波動度越大，其價格會上揚。而這裡是賣出選擇權，最終必須付出比較昂貴的價格買回結算。所以會影響整個優利型結構債券的價值，導致下跌。
【jane1688】評論
連結的是「賣出選擇權」，賣出選擇權的標的...