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15. 賣出履約價格為 970 之 S&P 500 期貨買權(Call),權利金為 70,最大損失為:(A)970 (B)900 (C)70 (D)無限大
問題詳情
15. 賣出履約價格為 970 之 S&P 500 期貨買權(Call),權利金為 70,最大損失為:
(A)970
(B)900
(C)70
(D)無限大
參考答案
答案:D
難度:
簡單
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【用戶】
小草
【年級】高二下
【評論內容】買出買權 報酬 無限大 損失 支付的權利...
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14. 石油公司預期國際原油價格將發生大幅度波動,事先與國外供應商訂定長期固定價格購油合約,試問該方式為何?(A)多頭避險 (B)空頭避險 (C)投機價差交易 (D)選項( A )( B )( C )
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16. 錢來公司計劃三個月後發行商業本票,為避免屆時利率上漲而受損失,該公司可先:(A)賣國庫券期貨 (B)買國庫券期貨(C)賣國庫券 (D)向銀行貸款,同時買國庫券期貨
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17. 假設 6 月份期貨價格對於市場行情的變化較 3 月份期貨敏感,若小涵預期未來行情將會轉差,請問他應如何操作價差策略?(A)賣出 6 月份期貨(B)買進 3 月份期貨(C)買進 3 月份期貨、賣
18. 有一農人預計收成小麥,而採空頭避險,在沖銷時應:(A)賣小麥期貨,買小麥現貨(B)買小麥期貨,賣小麥現貨(C)賣小麥期貨,賣小麥現貨(D)買小麥期貨,買小麥現貨
19. 小涵擁有空頭價差交易部位,他以 98-04 價位建立 9 月份公債期貨合約,並以 98-01 價位建立 12月份公債期貨合約,當 9 月份公債期貨的價位為 97-07,12 月份公債期貨價位為
20. 好玩玩具進口商三個月後須支付英鎊,目前之匯率為 1.525,英鎊期貨匯率為 1.508,三個月後之即期匯率為 1.565,期貨匯率為 1.550,若該進口商事先有避險,其有效匯率為:(A)1.
21. 某美國股票型基金之規模為 1,000 萬美元,其組合與 S&P 500 股價指數相關性極高,若目前該指數期貨為 1,500 點,且β值為 1.5 時,應如何避險?(S&P 500 每點價值 2
22. 當判斷基差風險大於價格風險時:(A)仍應避險 (B)不應避險 (C)可考慮局部避險 (D)無所謂
23. 下列何者應採賣方避險?(A)原油進口商 (B)種植咖啡的農人(C)未來對日圓有需求者 (D)未來即將投資公債者
24. 以下何者最可能為黃金期貨走軟之因素?(A)中東戰爭 (B)美元升值(C)通貨膨脹 (D)選項( A )( B )( C )皆非
25. 以買進期貨來避險的人,在基差為-3 時進行避險,在基差為-1 時結清部位,其每單位之避險損益為:(A)獲利 4 (B)損失 4 (C)獲利 2 (D)損失 2
26. 下列何者非價差交易的功能?(A)可使市場之流動性增加(B)可使相關的期貨價格間維持一相對均衡之關係(C)從事價差交易的人越多,市場便會更具效率(D)可供一般交易人較簡易的投資方式
27. 在任選交割日之設計下,如長期利率高於短期利率,公債期貨賣方會傾向於交割月份的哪一時段交割?(A)月初 (B)月中 (C)月底 (D)無所謂
28. 9 月歐洲美元期貨市價為 95.85,履約價格為 95.75 之期貨買權之權利金為 0.25,則時間價值為:(A)0.05 (B)0.1 (C)0.15 (D)0
29. 美國某公司到德國發行公司債,價值 1,000 萬歐元,所募資金將兌換成美元,此公司如何使用CME 之外匯期貨,以規避匯率的風險?(A)賣歐元期貨 (B)買歐元期貨 (C)賣美元期貨 (D)買美
30. 期貨賣權(Put)的 Delta 為-0.7,表示在其他情況不變下,期貨價格若下跌 1 元,賣權價格會:(A)上漲 0.7 元 (B)下跌 0.7 元 (C)上漲 0.3 元 (D)下跌 0.
31. 白金期貨每 0.1 點之契約值為 US$5,原始保證金為 US$1,000,維持保證金為 US$700,請問若在1,465.8 賣出,則應補繳保證金的價位是:(A)1,470.80 (B)1,
32. 一日本廠商將從德國進口一批生產設備,若其擔心日本通貨膨脹率將會上升,應如何避險?(A)買進歐元期貨(B)賣出日圓期貨(C)買進歐元/日圓(標的物為歐元)買權(D)選項( A )( B )( C
33. CBOT 的 T-Bond 期貨原始保證金為$2,000,維持保證金為$1,500,某交易人買進一口 T-Bond 期貨,價位為 112-10,當 T-Bond 期貨價格跌至 111-10,交
34. 某甲買入一英鎊賣權,履約價格為$1.5570,權利金為$0.02,並買入一英鎊期貨,價格為$1.5420,則損益兩平點之期貨價格為:(A)1.5775 (B)1.562 (C)1.5225 (
35. 下列何者屬於利率期貨? 甲.指數期貨;乙.長期公債期貨;丙.歐洲美元期貨;丁.日圓期貨(A)僅乙、丙 (B)僅丙、丁 (C)僅乙、丙、丁 (D)甲、乙、丙、丁
36. 下列敘述中,何者違反風險預告書之內容精神?(A)期貨交易可能產生極大的利潤或損失(B)客戶下達了停損單,就可將損失限制於預期的金額內(C)價差交易的風險並不一定較單純的買單或賣單小(D)客戶若
37. 下列何者不是美國核准期貨契約必須滿足的條件?(A)公共利益 (B)經濟目的(C)必須有現貨 (D)選項( A )( B )( C )皆是
38. 臺灣期貨交易所接受下列何種方式委託申報? 甲.市價委託申報;乙.限價委託申報;丙.停損委託申報;丁.停損限價委託申報(A)僅甲和丙 (B)僅乙和丁 (C)僅甲和乙 (D)均接受
39. 期貨契約最後交易日一般而言交易量均很少,所以通常結算會員在最後交易日不接受下列何種委託?(A)開盤市價委託(MOO) (B)限價委託(C)收盤市價委託(MOC) (D)市價委託
40. 臺灣期貨交易所之東證指數期貨契約的每日漲跌幅為:(A)前一交易日每日結算價±8%(B)前一交易日每日結算價±12%(C)前一交易日每日結算價±8%、±12%、±16%三階段漲跌幅度限制(D)無
41. 下列關於「仲介經紀商」(Introducing Broker)或「交易輔助人」之敘述,何者有誤?(A)為期貨經紀商介紹客戶(B)可接受客戶資金(C)在美國若由所屬期貨經紀商保證者,無最低資本額