問題詳情
21. 某美國股票型基金之規模為 1,000 萬美元，其組合與 S&P 500 股價指數相關性極高，若目前該指數期貨為 1,500 點，且β值為 1.5 時，應如何避險？（S&P 500 每點價值 250 美元）
(A)買進 40 張期貨契約
(B)賣出 40 張期貨契約
(C)買進 27 張期貨契約
(D)賣出 27 張期貨契約
參考答案
答案：B
難度：簡單0.643
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用户評論
【用戶】Winne Tien
【年級】幼兒園下
【評論內容】貝塔為0無風險，所以（0-1.5）×1000★...
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