問題詳情

第一題: 已知距到期期間 3 個月(T=0.25 年)英鎊兌美元(GBP/USD)歐式選擇權報價如下:

假設:GBP/USD 即期匯率 S=US$1.40/£            3 個月期的美元年化無風險利率 r=1.60%             3 個月期的英鎊年化無風險利率 r*=0.40% 所有利率採用連續複利形式。 請根據上述資訊,回答下列問題:
【題組】(一)請列出買賣權平價條件(Put-Call Parity)公式,買賣權平價條件是否成立?【8 分】

參考答案