20. 歐式交換選擇權(European option to exchange one asset for another)在到期日時的報酬函數為max(VT − U T ,0) ，其中 VT 和 U
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20. 歐式交換選擇權(European option to exchange one asset for another)在到期日時的報酬函數為max(VT − U T ,0) ，其中 VT 和 U T 為兩標的資產在到期日的價格，請問當兩標的資產報酬的相關係數為何時，此歐式交換選擇權的價格最大？ (A)0 (B)0.2 (C)0.4 (D)0.6