問題詳情

20. 某投資人擁有正達股票 1,000 萬元，根據歷史資料估算其日報酬率波動度為 3%，平均日報酬率為 0.1%，則其十天的絕對 95%VaR 為何？N(-2.33)=0.01；N(-1.645)=0.05
(A)483,500
(B)689,000
(C)2,110,432
(D)1,460,584

參考答案

答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)