問題詳情
15. 圖 1 是不同波動度 (其餘參數相同) 的假設下，標的資產價格與賣權 Delta 的關係圖，曲線A 的波動度是 σA；曲線 B 的波動度是 σB；曲線 C 的波動度是 σC，試問下列何者正確？
(A) σC ＜ σB ＜ σA
(B) σA ＜ σC ＜ σB
(C) σA ＜ σB ＜ σC
(D)以上皆非
15. 圖 1 是不同波動度 (其餘參數相同) 的假設下，標的資產價格與賣權 Delta 的關係圖，曲線A 的波動度是 σA；曲線 B 的波動度是 σB；曲線 C 的波動度是 σC，試問下列何者正確？