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• 94. 變更指定年度設質之孳息領取人時，應由何人提出申請？(A)原領取人 (B)出質人 (C)質權人 (D)發行公司或其股務代理
• 95. 管理股票上櫃公司依證券交易法第三十六條公告並申報之最近期財務報告顯示淨值已為財務報告所列示股本之多少倍時，櫃檯買賣中心得終止其櫃檯買賣？(A)負一倍 (B)負一點五倍 (C)負二倍 (D)負三
• 96. 證券金融公司辦理有價證券標借之程序，下列何者正確？(A)只能向證券交易所申請(B)有價證券所有人不得委託證券商辦理(C)標借之有價證券應限於存放於集保事業保管帳戶之有價證券(D)選項A、B、C
• 97. 假設小白融資買進 A 股票五千股，當日股價每股為七十元，且融資比率為六成，則融資金額為多少？(A)二十一萬元 (B)二十三萬元(C)十八萬元 (D)十六萬元
• 98. 某封閉式基金每單位淨值為 18 元，市場交易價格為 20 元，則此封閉式基金為：(A)折價 11.11% (B)溢價 11.11%(C)溢價 10.00% (D)折價 10.00%
• 99. 證券投資信託事業在國內募集投資國內之證券投資信託基金，應自受益人買回受益憑證請求到達之次一營業日起幾個營業日內，給付買回價金？(A)二個營業日 (B)三個營業日 (C)五個營業日 (D)七個營
• 100. 證券投資信託基金所買入之有價證券，應登記為：(A)基金保管機構名義下基金專戶 (B)證券投資信託事業名義下專戶(C)各受益憑證持有人名義下專戶 (D)選項A、B、C皆非
• 1. 7200×500的積有幾個0？　(A)3個　(B)4個　(C)5個　(D)6個
• 2. 2008 年底世界金融海嘯時，下列何種資產價格上漲且報酬率最大?(A)價平(at-the-money)S&P 500 指數買權(B)深度價內(deep in-the-money)S&P 500
• 3. 假設現在是 2011 年 4 月，A 公司股價 100 元，若利用 A 公司的 6 月及 7 月到期執行價(K)100 元的買權進行買權日曆價差交易(Call calendar spread)，
• 5. 在不考慮交易成本下，台灣券商發行備兌型認購權證(covered call warrant)時，在下列何者避險策略及市場狀況時對發行券商最有利?(A)Delta 中立避險，標的股票價格漲 6% (
• 6. 下列哪一個選擇權的 Vega 值最大?(A)近月價內歐式買權 (B)遠月價平歐式買權(C)近月價平歐式買權 (D)遠月價內歐式買權
• 7. 若歐式期貨買權(European call futures option)的標的期貨到期日和該期貨買權及另一歐式現貨買權的到期日相同，且兩個買權的執行價相同時，則下列何者為真?(A)歐式期貨買權
• 9. 當無風險利率與標的期貨價格呈現高度正相關，且期貨市場和遠期契約市場皆為逆向市場(invertedmarket)時，則下列何者價格可能最大?(A)近月期貨 (B)近月遠期契約 (C)遠月期貨 (D
• 10. 在 Black-Scholes 模型中，歐式買權價格公式為:，則在風險中立的世界下，該歐式買權在到期日時價內(in-the-money)的機率為何? (A)大於 N(d1) (B)等於 N(d
• 11. 下列何者不是執行期貨「避險功能」？(A)黃金進口商在買進現貨的同時，賣出黃金期貨(B)投資英國房地產因害怕英鎊貶值，賣出英鎊期貨(C)預期油價下跌，賣出原油指數(D)種植黃豆農夫在收割期一個月
• 12. 若某一期貨契約剛上市後，甲向丙買進 8 口契約，不久後甲將該契約賣給乙 3 口，最後丙向乙買回 2 口契約。問在此時段內，成交量(trading volume)與未平倉(open intere
• 13. 下列敘述何者為非？(A)Euro-Dollar futures 之報價，係以 100 減去利率為計算單位(B)T-Bill futures 之報價，係以 100 減去利率為計算單位(C)T-B
• 14. 期貨市場中所謂「正向市場」(normal market)乃指期貨合約價格:(A)高於現貨合約價格 (B)等於現貨合約價格(C)低於現貨合約價格 (D)與現貨合約價格無關
• 15. 其它條件相同下，下列何者的時間價值最大?(A)美式價內賣權 (B)美式價平賣權 (C)歐式價內賣權 (D)歐式價平賣權
• 【題組】17. 甲在哪一天會被追繳保證金?(A)8 月 5 日 (B)8 月 6 日 (C)8 月 7 日 (D)8 月 8 日
• 【題組】18. 甲被追繳保證金當日，會被追繳多少金額?(A)10000 元 (B)20000 元 (C)52000 元 (D)40000 元
• 19. 1 個 A 公司的 n 年期信用違約交換(credit default swap)價格和下列何者較接近?(A)A 公司和銀行承作的 n 年期利率交換合約價格(B)面額發行的 A 公司 n 年期
• 20. 假設歐式選擇權市場價格符合買賣權平價理論(put-call parity)，則下列敘述何者正確? I.利用歐式買權市價反推得到的隱含波動率必等於利用歐式賣權市價反推得到的隱含波動率II.微笑波
• 21. 持有股票投資組合的投資人，如果想要將投資部位轉換成無風險資產時，利用下列何種衍生性商品來進行操作最合適?(A)股價指數賣權(equity index put) (B)股價指數買權(equity