問題詳情

40.一本金為 1,000 萬之利率交換，每半年交換一次，以 3%交換 TAIBOR+1%，如果 TAIBOR 利率是 1.8%，此利 率交換之現金流量為何？
(A)買方支付賣方 20,000
(B)賣方支付買方 20,000
(C)買方支付賣方 10,000
(D)賣方支付買方 10,000 

參考答案

答案：C
難度：計算中-1
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用户評論

【證照在手加薪有我】評論

固定利率5%，浮動利率4.8%，兩利率的差額為(5%-4.8%=0.2%)，算出每期交換金額為：1,000萬＊0.2%*180/360=1萬買方為固定利率支付者，賣方為浮動利率支付者，由於固定利率水準高於浮動利率，因此買方應支付給賣方1萬。買方以5%交換(3.8%+1%)，支付5%但只拿到4.8%買方支付賣方0.2%買方支付: 1000萬*0.2%/2=10000