問題詳情

10. 某投資人進行日經指數期貨之空頭跨式交易(買權與賣權各 35,000 口，每口契約 500 日圓)。若當時日圓兌美元匯率為 100，且日經指數期貨報酬率每日波動度為 1.5%，當時日經期貨指數為19,000 點，買權與賣權各一口之淨 Gamma 值為 0.0004，則每日之 95%VaR 為多少美元?(

)
(A)6,613,611
(B)6,610,000
(C)6,713,615
(D)6,650,121



參考答案

答案：A
難度：計算中-1
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