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20. 關於選擇權的 delta 與 gamma,以下何者為真?(A)買入買權,為正 delta 與負 gamma (B)買入賣權,為正 delta 與負 gamma(C)賣出買權,為正 delta
問題詳情
20. 關於選擇權的 delta 與 gamma,以下何者為真?
(A)買入買權,為正 delta 與負 gamma
(B)買入賣權,為正 delta 與負 gamma
(C)賣出買權,為正 delta 與負 gamma
(D)賣出賣權,為正 delta 與負 gamma
參考答案
答案:D
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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【題組】(3)以毛利率法估計之存貨火災損失金額。(5 分)
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31. 假設一履約價為 20 元的價外買權以 Black-Scholes 公式所推估的價格為 2 元。若一出售買權之交易員欲執行停損策略,而計畫以 20.2 元的股價買入,19.8 元賣出。試問此股票
22. 假設投資組合中 1,000 萬投資於資產 A,500 萬投資於資產 B。假設兩資產每日波動度各為 2%及 1%,而兩資產的相關係數為 0.3。試問:此投資組合 5 天 97.5%的風險值為何?
18. 下列何種狀況將對新臺幣匯率形成貶值壓力?(A)臺灣對美國出口持續擴大(B)國外旅客前來臺灣觀光風氣大盛(C)外資向金管會申請匯出 5 億美元的操作台股資本利得(D)央行以 900 億新臺幣與美
一、病毒因其所攜帶的基因,可分為 DNA 病毒和 RNA 病毒,請回答下列問題:【題組】⑴舉例會造成人類疾病的 5 種 DNA 病毒。(5 分)
9. 下列何者非金融危機之徵狀?(A)金融恐慌(B)巨幅且非預期之股價下跌(C)利率大幅下降(D)通貨貶值
23. 出售賣權時,可利用下列何者達成 vega-neutral?(A)政府公債 (B)標的物 (C)相同標的之買權 (D)標的物之期貨契約
20.銲接符號繪尾叉時應對稱,其夾角為______度。
19. 行政院主計總處估計臺灣的菲力浦曲線與總需求曲線呈現負斜率,下列何種政策組合將會擴大實質產出率與推動通膨率上漲?(A)財政部提高公司的投資抵減,而央行配合實施量化寬鬆(B)財政部提高石油進口關稅
15. 企業在避險開始及避險期間中,若可預期之避險工具之公平價值或現金流量之變動,抵銷被避險項目之公平價值或現金流量之變動,在以下何區間視為高度避險有效性,適用財務會計準則第 34 號會計公報之避險會
10. 根據 Mundell-Fleming 模型,浮動匯率制度下,若本國放寬資本管制,使國際資本移動性變大,則政府支出減少將導致?(A)所得增加 (B)利率上升 (C)本國通貨貶值 (D)國際收支盈
24. 兩資產之風險值各為 VaR1 及 VaR2,則包括這兩資產的投資組合之風險值最可能為下列何者? (A)≥ VaR1 + VaR2 (B)=VaR1 + VaR2 (C) ≤ VaR1 + Va
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11. 政府適度運用擴張性的財政、貨幣政策可以解決?(A)摩擦性失業 (B)結構性失業 (C)循環性失業 (D)自然性失業
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21. 下列何者應該屬於 GDP,而不應計入 GNP 範圍?(A)自用住宅的設算租金(B)外勞在台工作所得(C)央行在美國操作外匯準備的孳息(D)台商在海外的投資收益
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