問題詳情

22. 假設投資組合中 1,000 萬投資於資產 A，500 萬投資於資產 B。假設兩資產每日波動度各為 2%及 1%，而兩資產的相關係數為 0.3。試問：此投資組合 5 天 97.5%的風險值為何？N(-1.65) = 0.05,N(-1.96) = 0.025,N(-2.33) = 0.01
(A)368,405
(B)513,129
(C)812,530
(D)965,187

參考答案

答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

用户評論

【用戶】jl.liu

【年級】國二下

【評論內容】這題解法：V=(1000萬*2%)^2+(500萬*1%)^2+2*1000萬*500萬*0.3*2%*1%  =48500000000V^0.5 = 220227VAR = 220227 * 1.96 * 5^0.5 = 965,187

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【年級】國二下

【評論內容】這題解法：V=(1000萬*2%)^2+(500萬*1%)^2+2*1000萬*500萬*0.3*2%*1%  =48500000000V^0.5 = 220227VAR = 220227 * 1.96 * 5^0.5 = 965,187