資訊推薦

• 3. 股票的現行價格為 200，連續複利的年化無風險利率為 4％，在接下來的 3 年中，每季將支付一次股息，而從現在起的 3 個月內將發放第一次股息。首期股息為 1.50，但隨後的每期股息將比之前支付
• 7. 一檔股票價格 S=$85，五年期歐式買權及賣權價格分別為 C=$10，P=$15，履約價均為 K=$90，無風險利率 r=5%，該股票的隱含現金殖利率 (implied dividend yie
• 19.小明將兩手放置於如上頁附圖4.的水盆中，三分鐘後移入中間的水盆，請問兩手的感覺分別為何？ 　(A)左手感覺熱、右手感覺冷　(B)右手感覺熱、左手感覺冷　(C)左、右手均感覺熱　(D)左、右手均感
• 20.東陽發現自己疑似感冒，經醫生檢查發現他是得了流感而且扁桃腺(淋巴結)發炎腫大。造成這個症狀的原因主要是(A)白血球正在阻擋病原體的蔓延 (B)血液全部滲漏到淋巴循環系統中(C)淋巴液中出現太多的
• 34.如圖所示，小方方站在平面鏡前1 公尺處，觀察到身後的牆壁也成像於平面鏡中，若平面鏡與牆壁相距5 公尺，則小方方與鏡中牆壁的成像距離幾公尺？　 (A)4　(B)5　(C)6　(D)7
• 21.右圖為人體腻部血液循環示意圖，關於甲乙丙血管中的血液所含物質的濃度，何者正確？ (A)養分濃度:甲＞乙＞丙 (B)二氧化碳濃度:乙＞甲＞丙(C)氧氣濃度:乙＜丙＜甲 (D)代謝廢物濃度:丙＜乙＜
• 29. 小千跑 100 公尺直道賽跑時，終點的裁判在起點裁判鳴槍後聽到槍響才按下計時鍵。得到記錄為 14.50 秒(氣溫 25 度 C，乾燥無風)請問考慮聲音的速度，實際記錄應該修正為何？(A)14.
• 9. 有一不支付股息的股票現行價格為 40，在年化無風險收益率為 8％的情況下進行連續複利。下表顯示了三個月中歐式買權(call option)和賣權(put option)不同履約價下的權利金： 一
• 8. 有一不支付股息的股票現行價格為 40，在年化無風險收益率為 8％的情況下進行連續複利。假設履約價格為 35 的買權(call option)價格比履約價格 40 的買權價格高了 3.35，且兩個
• 35.如圖，小賢在電梯中，向左邊的A 鏡子移動，則此時小賢分別在A、B、C 三個鏡子所成的像，應該是如何移動的？ 　(A)A 向右；B 向左；C 向右　(B)A 向左；B 向左；C 向右　(C)A 向
• 22.自然老師給同學看人體的三種血管，下列哪位同學的說法是錯誤的？ (A)靜香:在人體頸部的甲血管，可以輕易量到脈搏(B)大雄:前幾天的抽血健康檢查，是由乙血管取得血液(C)小夫:丙血管的管壁薄，有助
• 20.有關意識作用與反射作用的比較，下列何者正確？
• 10. 下列哪個選項不是公司會進行避險的理由？(A)透過收入轉移減少稅收 (B)減少破產或財務困境的可能性(C)減少與外部融資相關的成本 (D)降低外部融資的債務比例
• 11. 一家銀行已賣出 100,000 支股票的買權，共 300,000 美元，股票交易價格為 50，選擇權履約價為 49，到期日為三個月，波動率為 20％，利率為 5％。最適合的 delta 避險？
• 12. 一名交易員以 1.80 美元的價格賣出了 300 口買權合約，該合約的買方有權買進 100 股的股票，到期日為 90 天。一股選擇權的 delta 值為 0.60，通過購買 18,000 股標
• 13. 某一選擇權的希臘字母 rho 值為 5，其他參數保持不變，若利率調升一碼將導致：(A)價格上漲 0.0005 (B)價格上漲 0.0125 (C)價格下跌 0.0005 (D)價格下跌 0.0
• 15. 歐式買權的 delta 值為 0.7 ，相同特徵的歐式賣權的 delta 值為多少？(A)-1.7 (B)-0.3 (C)0.3 (D)1.7
• 16. 下列哪項關於 Greeks 的敘述是正確的？(A)購買價平(at-the-money)選擇權時，Theta 往往較大且為正(B)購買長期到期的價內(in-the-money)選擇權時，Gamm
• 18. 面值為 100 美元的可轉換公司債之轉換價值為 40 美元，而公司已要求以 106 美元的價格贖回。該債券目前的售價為 115 美元，該股票的當前市場價格為 45 美元。債券持有人最可能採取以
• 17. 已知日圓兌美元(JPY/USD)的匯率波動為 8%，日圓兌歐元(JPY/EUR)的匯率波動為 10%，歐元兌美元(EUR/USD)的匯率波動為 6%。在給定匯率波動率的情況下，日圓兌換歐元(J
• 20. 以幾何布朗運動模型模擬股票 HHF 的價格走勢，在該模型中，漂移項μ = 0.1、波動率σ = 0.2、時間間隔Δt = 0.01。設St為t時刻的股價，假設S0 = 100且首兩個模擬的標準
• 21. 以下何者為誤?(A)賣權的價值不可能比履約價還要大(B)美式買權的價值會大於或等於(相同條件)歐式買權的價值(C)對於一支不發放現金股利的股票而言，其美式買權的價值會等於其歐式買權的價值。(其
• 22. 下列在 Black-Scholes 選擇權定價公式中的參數，何者無法直接被觀察？(A)成長率 (B)無風險利率 (C)波動率 (D)流動性
• 19. 利率波動率和股價波動率的下降對可贖回可轉債(callable convertible bond)的價值有什麼影響？(A)由於利率波動和股價波動而導致價值增加(B)前者為價值的增加，後者為價值的
• 23. 下列哪種演算法可被用來計算選擇權價格的數值解？(A)人工智慧 (B)機器學習(C)傅利葉轉換法 (Fourier transform method) (D)以上皆可