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12. 當交易人以 245 1/4 買進 5 口 5 月玉米期貨的停損單，下列何者為真？(A)此委託單只能在 245 1/4 價位以下成交(B)此委託單只能在 245 1/4 價位以上成交(C)如果市
問題詳情
12. 當交易人以 245 1/4 買進 5 口 5 月玉米期貨的停損單，下列何者為真？
(A)此委託單只能在 245 1/4 價位以下成交
(B)此委託單只能在 245 1/4 價位以上成交
(C)如果市價在 245 1/4 以下，此一委託單將成為市價單
(D)如果市價在 245 1/4 以上，此一委託單將成為市價單
參考答案
答案：D
難度：
計算中
-1
書單：
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11. 目前全球期貨交易中，交易量最大的是：(A)金融期貨 (B)商品期貨 (C)農產品期貨 (D)原油期貨
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13. 目前客戶的保證金淨值為 US$62,000，而其未平倉部位所需原始保證金為 US$64,000，維持保證金為 US$60,000，則客戶被追繳的保證金的金額為？(A)不會被追繳 (B)US$2
資訊推薦
14. MSCI 臺指期貨每口所需原始保證金假設為 US$3,500，維持保證金假設為 US$2,800，若客戶在 340.2 價位買進，請問若行情下跌到那一價位，該客戶就會被追繳保證金？（MSCI
15. 下列何事項屬於期貨交易所交易廳委員會（Floor Committee）處理之範圍？(A)調查場內會員私下之交易 (B)調查客戶不滿意執行價格之委託(C)強制保證金追繳 (D)選項( A )(
16. 下列何者採實物交割？(A)Kospi 200 指數期貨 (B)歐洲美元期貨(C)美國國庫券期貨 (D)選項( A )( B )( C )皆非
17. 在美國，「私下交易」（Side Deals）是交由交易所哪一個委員會處理？(A)仲裁委員會 (B)商業行為委員會(C)交易廳委員會 (D)結算委員會
18. 生產沙拉油的廠商通常會如何避險？(A)買黃豆期貨，賣黃豆油期貨 (B)買黃豆粉期貨，賣黃豆油期貨(C)買黃豆油期貨，賣黃豆期貨 (D)買黃豆油期貨，賣黃豆粉期貨
19. 某一咖啡進口商在現貨價與期貨價分別為 61.25 與 66.10 時，以期貨來規避咖啡漲價的風險，最後在基差為－9.50 時結平期貨部位，該避險操作之淨損益為：(A)每單位獲利 4.85 (B
20. 在臺股投資組合與下列各交易所之臺股指數期貨相關性一樣大時，若外資法人預期新臺幣對美金貶值，且臺股可能下跌，則最佳避險策略為：(A)買進 TAIFEX 之臺股指數期貨 (B)賣出 TAIFEX
21. 如果期貨價格偏離均衡價格（依持有成本模式評估），該現象對於避險績效的影響為：(A)提高避險績效 (B)沒有影響(C)降低避險績效 (D)無法判斷
22. S&P 500 期貨指數在 500 點時（每點乘數 250 元），持有證券 6,000 萬元，Beta 值為 0.65 之交易人，若買進 144 口 S&P 500 指數期貨，則 Beta 值
23. 空頭避險者在避險平倉時之現貨與期貨交易分別是：(A)買現貨賣期貨 (B)賣現貨買期貨 (C)同時買進現貨與期貨 (D)同時賣出現貨與期貨
24. 小涵以$0.5814 賣出一張 6 月份的瑞士法郎期貨，同時以$0.5808 買進一張 12 月份的瑞士法郎期貨，這個價差交易的名稱又稱為：(A)空頭價差（Bear Spread）交易 (B)
25. 若小涵進行空頭避險，請問下列何種基差變化，小涵會有利潤？(A)由－2 變－3 (B)由＋2 變＋3 (C)不變 (D)不一定
26. 下列有關於靜態避險與動態避險之敘述，何者不正確？(A)動態避險之績效較佳(B)靜態避險之交易成本較低(C)持有到期之避險策略，屬於動態避險策略(D)動態避險之調整頻率與交易成本有正相關
27. 若出口商對每筆出口貨款均以外匯期貨避險，則出口報價時之適用匯率為：(A)目前之即期匯率 (B)期貨匯率(C)預期未來之即期匯率 (D)選項( A )( B )( C )均可
28. 在股價指數中，S&P 500 及 NYSE 兩指數代表整個市場之走勢，DJIA 指數則代表績優股的走勢，若預期股市將回升時，應做怎樣之價差交易？(A)買 S&P 500 或 NYSE 指數期貨
29. 某交易者認為目前小麥的現貨價格太低，所以買進小麥現貨，並賣出等量的小麥期貨契約，到交割日時，以現貨交割，此做法稱為：(A)空頭避險 (B)交叉交易 (C)套利交易 (D)選項( A )( B
若 12 月時之英鎊即期匯率為 1.5800，美金和英鎊之 3 個月即期利率分別為 4%及 8%，6 個月即期利率分別為 4.5%及 8.5%，則合理之 3 個月期貨價格應為：【題組】30. 若 12
【題組】31. 同上題，合理之 6 個月期貨價格為多少？(A)1.5168 (B)1.5246 (C)1.5484 (D)1.5642
32. 假設 6 月份長期公債期貨價格為 95-03，9 月份長期公債期貨價格為 95-25，若小涵認為其未來的價差將會縮小，其應：(A)買 6 月份、賣 9 月份 (B)賣 6 月份、買 9 月份(
33. 若一交易者預期未來日圓會較歐元強勢，則他會：(A)買入歐元期貨，賣出日圓期貨 (B)買入日圓期貨，賣出歐元期貨(C)同時買入日圓、歐元期貨 (D)同時賣出日圓、歐元期貨
34. 賣出履約價格為 800 之 S&P 500 期貨賣權，權利金為 30，最大損失為：(A)無限 (B)800 (C)770 (D)830
35. 若預期未來現貨價格上漲，則投機者最佳的操作策略為：(A)在期貨市場上先賣期貨，後再買期貨軋空頭部位(B)在期貨市場上先買期貨，後再賣期貨軋多頭部位(C)在現貨市場上賣出現貨(D)在期貨市場上賣
36. 設期貨買權（Call）履約價格為 K，選擇權標的期貨市價 F，若 F＞K，則其內含價值等於：(A)0 (B)F－K (C)K－F (D)F
37. 如果 5 月份咖啡期貨價格為$1.1505／磅，9 月份咖啡期貨價格為$1.1800／磅，若買入 5 月份期貨，賣出 9 月份期貨，於下列何時平倉可獲利？(A)5 月份咖啡期貨為$1.1600
38. 小涵以 0.032 買入一張 CME 2 月份履約價 1.485 的英鎊期貨買權，若不考慮交易成本，其損益平衡點為：(A)1.503 (B)1.517 (C)1.475 (D)1.447