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16. 下列何者採實物交割?(A)Kospi 200 指數期貨 (B)歐洲美元期貨(C)美國國庫券期貨 (D)選項( A )( B )( C )皆非
問題詳情
16. 下列何者採實物交割?
(A)Kospi 200 指數期貨
(B)歐洲美元期貨
(C)美國國庫券期貨
(D)選項( A )( B )( C )皆非
參考答案
答案:D
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計算中
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15. 下列何事項屬於期貨交易所交易廳委員會(Floor Committee)處理之範圍?(A)調查場內會員私下之交易 (B)調查客戶不滿意執行價格之委託(C)強制保證金追繳 (D)選項( A )(
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17. 在美國,「私下交易」(Side Deals)是交由交易所哪一個委員會處理?(A)仲裁委員會 (B)商業行為委員會(C)交易廳委員會 (D)結算委員會
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18. 生產沙拉油的廠商通常會如何避險?(A)買黃豆期貨,賣黃豆油期貨 (B)買黃豆粉期貨,賣黃豆油期貨(C)買黃豆油期貨,賣黃豆期貨 (D)買黃豆油期貨,賣黃豆粉期貨
19. 某一咖啡進口商在現貨價與期貨價分別為 61.25 與 66.10 時,以期貨來規避咖啡漲價的風險,最後在基差為-9.50 時結平期貨部位,該避險操作之淨損益為:(A)每單位獲利 4.85 (B
20. 在臺股投資組合與下列各交易所之臺股指數期貨相關性一樣大時,若外資法人預期新臺幣對美金貶值,且臺股可能下跌,則最佳避險策略為:(A)買進 TAIFEX 之臺股指數期貨 (B)賣出 TAIFEX
21. 如果期貨價格偏離均衡價格(依持有成本模式評估),該現象對於避險績效的影響為:(A)提高避險績效 (B)沒有影響(C)降低避險績效 (D)無法判斷
22. S&P 500 期貨指數在 500 點時(每點乘數 250 元),持有證券 6,000 萬元,Beta 值為 0.65 之交易人,若買進 144 口 S&P 500 指數期貨,則 Beta 值
23. 空頭避險者在避險平倉時之現貨與期貨交易分別是:(A)買現貨賣期貨 (B)賣現貨買期貨 (C)同時買進現貨與期貨 (D)同時賣出現貨與期貨
24. 小涵以$0.5814 賣出一張 6 月份的瑞士法郎期貨,同時以$0.5808 買進一張 12 月份的瑞士法郎期貨,這個價差交易的名稱又稱為:(A)空頭價差(Bear Spread)交易 (B)
25. 若小涵進行空頭避險,請問下列何種基差變化,小涵會有利潤?(A)由-2 變-3 (B)由+2 變+3 (C)不變 (D)不一定
26. 下列有關於靜態避險與動態避險之敘述,何者不正確?(A)動態避險之績效較佳(B)靜態避險之交易成本較低(C)持有到期之避險策略,屬於動態避險策略(D)動態避險之調整頻率與交易成本有正相關
27. 若出口商對每筆出口貨款均以外匯期貨避險,則出口報價時之適用匯率為:(A)目前之即期匯率 (B)期貨匯率(C)預期未來之即期匯率 (D)選項( A )( B )( C )均可
28. 在股價指數中,S&P 500 及 NYSE 兩指數代表整個市場之走勢,DJIA 指數則代表績優股的走勢,若預期股市將回升時,應做怎樣之價差交易?(A)買 S&P 500 或 NYSE 指數期貨
29. 某交易者認為目前小麥的現貨價格太低,所以買進小麥現貨,並賣出等量的小麥期貨契約,到交割日時,以現貨交割,此做法稱為:(A)空頭避險 (B)交叉交易 (C)套利交易 (D)選項( A )( B
若 12 月時之英鎊即期匯率為 1.5800,美金和英鎊之 3 個月即期利率分別為 4%及 8%,6 個月即期利率分別為 4.5%及 8.5%,則合理之 3 個月期貨價格應為:【題組】30. 若 12
【題組】31. 同上題,合理之 6 個月期貨價格為多少?(A)1.5168 (B)1.5246 (C)1.5484 (D)1.5642
32. 假設 6 月份長期公債期貨價格為 95-03,9 月份長期公債期貨價格為 95-25,若小涵認為其未來的價差將會縮小,其應:(A)買 6 月份、賣 9 月份 (B)賣 6 月份、買 9 月份(
33. 若一交易者預期未來日圓會較歐元強勢,則他會:(A)買入歐元期貨,賣出日圓期貨 (B)買入日圓期貨,賣出歐元期貨(C)同時買入日圓、歐元期貨 (D)同時賣出日圓、歐元期貨
34. 賣出履約價格為 800 之 S&P 500 期貨賣權,權利金為 30,最大損失為:(A)無限 (B)800 (C)770 (D)830
35. 若預期未來現貨價格上漲,則投機者最佳的操作策略為:(A)在期貨市場上先賣期貨,後再買期貨軋空頭部位(B)在期貨市場上先買期貨,後再賣期貨軋多頭部位(C)在現貨市場上賣出現貨(D)在期貨市場上賣
36. 設期貨買權(Call)履約價格為 K,選擇權標的期貨市價 F,若 F>K,則其內含價值等於:(A)0 (B)F-K (C)K-F (D)F
37. 如果 5 月份咖啡期貨價格為$1.1505/磅,9 月份咖啡期貨價格為$1.1800/磅,若買入 5 月份期貨,賣出 9 月份期貨,於下列何時平倉可獲利?(A)5 月份咖啡期貨為$1.1600
38. 小涵以 0.032 買入一張 CME 2 月份履約價 1.485 的英鎊期貨買權,若不考慮交易成本,其損益平衡點為:(A)1.503 (B)1.517 (C)1.475 (D)1.447
39. 買入黃金期貨賣權一般是:(A)看多黃金市場 (B)看空黃金市場 (C)預期黃金市場平穩 (D)預期黃金市場大波動
40. 某一交易者擁有大量之黃金條塊,其考慮用黃金期貨選擇權來規避金價下跌之風險,其應如何操作?(A)買進深價外買權 (B)賣出深價外買權(C)買進價內賣權 (D)賣出價內買權
41. 在臺灣,經營期貨交易之期貨商可區分為:甲.本國期貨商;乙.兼營期貨商;丙.仲介商;丁.外國期貨商(A)甲、乙、丙、丁 (B)僅乙、丙、丁(C)僅甲、乙、丁 (D)僅甲、乙、丙
42. 就一般實務而言,價差交易的風險常較單純的買單或賣單小,在客戶開戶時,風險預告書就此點的說明是:(A)與一般實務上的看法一樣(B)強調價差交易的風險較大(C)強調價差交易的風險,並不一定較單純的